Opções Negociação Quantitativa

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading O preço e o volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como principais insumos para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis ​​forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. A tomada de decisão quantitativa sobre a teoria dos jogos na negociação das operações da SIGs se estende por mercados na América do Norte, Europa e Ásia, Onde trocamos essencialmente todos os produtos financeiros listados e classes de ativos. A experiência da SIG na negociação, combinada com pesquisa quantitativa, tecnologia inovadora e pesquisa fundamental, nos posiciona como líderes no mercado global. Derivativos O SIG é reconhecido globalmente como um participante líder no mercado de derivativos, com experiência comprovada em preços de opções, dinâmicas de negociação, estrutura de mercado e gerenciamento de riscos. Nós comprometemos o capital e fornecemos liquidez em quase todos os mercados de opções cotadas em bolsa, incluindo mercados de commodities, energia, patrimônio líquido, mercados negociados em bolsa (ETF), índice e futuros. Nossos comerciantes, quentes e desenvolvedores trabalham como equipes para desenvolver estratégias de negociação algorítmicas que nos proporcionam uma vantagem competitiva. Commodities O SIG é um participante ativo nos mercados de opções e futuros em todas as principais commodities, incluindo metais, petróleo e produtos relacionados, gás natural e produtos agrícolas. Energia Nossa equipe de energia participa ativamente de uma ampla gama de produtos, com foco primário em eletricidade, gás natural, clima e opções de energia. Uma forte compreensão fundamental da previsão do tempo e das características da oferta e da demanda nos proporcionam uma vantagem competitiva no mercado. Ações SIG é um participante ativo em mercados de ações e ETF em todo o mundo. Trocamos ações individuais através do uso de nossas estratégias de negociação algorítmicas proprietárias e fornecemos ampla cobertura de todos os principais ETFs. Obrigações A SIG mantém uma carteira diversificada de produtos de renda fixa ativamente negociados, incluindo obrigações corporativas e conversíveis, swaps de inadimplência de crédito e ETFs de renda fixa. Essas negociações são aliadas a outras coberturas de taxas de juros para manter uma carteira de baixo risco que capta ineficiências do mercado. Câmbio Como participante do mercado nos mercados de câmbio, a SIG negocia ativamente opções em pontos, futuros e ETFs.